谈兵法,深合武宗意,遂被留在身边。有一次,武宗在豹房内戏耍老虎。谁知平日温顺的老虎突然性情大发,直扑武宗。武宗忙呼身旁的钱宁救驾,钱宁畏惧不前,倒是江彬及时将老虎制服。武宗虽然嘴上逞能说"吾自足办,安用尔",心里却是十分感激。此后,江彬逐渐取代钱宁而得宠。武宗更是毁京城中豹房西侧的鸣玉、积庆二坊(今厂桥、西四地区)民居,大肆营建"义子府",供江彬等人居住。
江彬深恐钱宁害己,遂向武宗吹嘘边军如何英武善战,引诱武宗将边军与京军互调,借以自固。明朝祖制,边军、京军不许互调。因为如果边军弱,蒙古就会入侵;京军弱,边军就会成为祸患,这是为加强皇权着想的制度。武宗不顾大臣的激烈反对,打破祖制调边军入京,设东、西官厅,由江彬、许泰统帅。不仅如此,江彬更是鼓动武宗离开京城到西北游幸。这对于一向以雄武自居的武宗颇有吸引力,因为他一直梦想着能在广阔的草原上一展雄姿,开创不世之业。江彬还告诉他那里多美妇,自然更增加了武宗的兴致。正德十二年(1517),武宗一行浩浩荡荡来到宣府,营建"镇国府"。为什么称"镇国府"呢?原来武宗自封"总督军务威武大将军总兵官",凡往来公文一律以威武大将军钧帖行之,并为自己更名朱寿,后来自己又加封为"镇国公",令兵部存档,户部发饷。亘古以来,还没有哪个皇帝自降身份又为自己称臣的,真是视国事朝政为儿戏。《明史·武宗本纪》就说他"然耽乐嬉游,昵近群小,至自署官号,冠履之分荡然矣"。
武宗非常喜欢宣府的镇国府,甚至称那里为"家里"。正德十三年(1518)立春,武宗在宣府,照例要举行迎春仪式。以往的迎春仪式中,用竹木扎成架子,上面排放些吉祥图案,进献给皇帝,谓之"进春"。这一次,武宗亲自设计迎春仪式,花样百出。武宗命人准备了数十辆马车,上面满载妇女与和尚。行进之时,妇女手中的彩球就和和尚的光头相互撞击,彩球纷纷落下。这次迎春仪式,武宗始终兴高采烈,对自己的杰作甚感得意。
在江彬的鼓动下,武宗下令大肆修缮镇国府,并将豹房内珍宝、妇女运来,填充镇国府,似乎有常驻宣府的意思。武宗之所以有此打算,是与他尚武、想立边功密不可分的。宣府,是北边重要的军镇,也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。武宗在内心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功,盼望着自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且,在宣府还有一个好处,就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令大臣一律不许来宣府,只有豹房的亲随可以随时出入。在豹房和镇国府两处,武宗为所欲为、乐不思蜀。
武宗即位不久就娶了夏皇后,之后又选置了几个妃嫔,然而他似乎对后宫中的皇后、嫔妃并不怎么在意。